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拦截陌生号码发来的短信，可以通过手机设置或者安装相关的安全软件来实现。至于第一次是否能拦截，主要取决于你设置的拦截规则。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“信息”或“电话”选项（具体名称可能因手机型号而异）。
3、你可以找到一个名为“骚扰拦截”或“陌生号码拦截”的选项。
4、启用此功能并设置相应的规则，例如拦截所有陌生号码的来电和短信。
安全软件方法：
1、你可以在手机应用商店搜索并下载一些知名的安全软件，如腾讯手机管家、360安全卫士等。
2、安装并打开软件后，找到相关的拦截设置。
3、你可以设置拦截陌生号码的短信和来电。
关于第一次是否能拦截的问题，如果你已经提前设置了拦截陌生号码的规则，那么第一次发来的短信也会被拦截，但如果你之前没有设置任何拦截规则，第一次的短信可能会收到，之后再发来的短信则会根据你所设置的规则进行拦截。
不同的手机或软件操作可能会有所不同，建议根据自己的实际情况进行设置，也要确保不会误拦正常的通信，以免产生不便。